Forex correlação trading strategies

O que é o comércio de correlações e por que é tão poderoso? Por Kenny Weve falou e ensinou sobre o comércio de correlação antes aqui no Traders Blog, mas hoje pedi a Jason Fielder (um blogueiro de convidados multi-tempo) para nos dar sua visão sobre Negociação de correlação. O artigo abaixo é uma leitura excelente e recomendo ALTAMENTE fazer algumas anotações para que você não perca nada. Jason me disse que ele responderia a todos os comentários e perguntas que você publicar abaixo. Ele também queria que eu lhe dê uma olhada nas suas novas Folhas de trapaça de correlação. Então verifique se você tem algum tempo. Mas leia o artigo primeiro Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando dinamismo entre os comerciantes. Na verdade, o impulso é tão forte, o Correlation Trading é a capa deste mês, Futures Magazine. Assim que você entender essa metodologia, não só você entenderá por que é tão poderoso, você imediatamente vai querer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo ver rachaduras no mercado. Agora, para a parte realmente interessante. Toda vez que essas fendas aparecem, elas apresentam negociações que você nunca viu antes e, pela Lei Fundamental, praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam. OK, introdução e conversa o suficiente. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos de correlação muito básicos do que estou falando: EXEMPLO 1: À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também. EXEMPLO 2: À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Uau, isso é algo muito chocante, não está bem, ok, agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERRENAGEM sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que, à medida que o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer. Essas relações (ou seja, as temperaturas aumentadas aumentaram as vendas de sorvete e a diminuição das temperaturas aumentaram o volume de roupas) são tão sensatos e fundamentais, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente. Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex E, mais importante, imagine se esses sensos comuns e relacionamentos fundamentais possam ser utilizados para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar sua precisão e rentabilidade comercial. Bem acredite ou não, esses relacionamentos fazem Existem no mercado Forex Eles são chamados PAÍS CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que os pares de moeda correlacionados parecem O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada um Esticará da direita para a esquerda da sua tela). Sugiro que você escolha o EURUSD e o USDCHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados. Você pode ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas. Você pode ver como, quando o EURUSD subiu, o USDCHF tende a descer e vice-versa. Se não, procure novamente. Como você pode ver claramente, os gráficos para EURUSD e USDCHF são quase perfeitos Imagens espelhadas umas das outras. Quando o EURUSD desce, o USDCHF tende a subir. E quando o EURUSD aumenta, o USDCHF tende a diminuir. Esta relação é conhecida como uma CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros. Se o conceito de correlação negativa ainda estiver pouco claro, pense na segunda observação chocante que lhe dei no início deste artigo. Se você lembrar como as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Então, em outras palavras, o volume de temperatura e roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como esses dois pares fazem Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e do que parece, então vamos passar para o segundo tipo De correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA. Um bom exemplo aqui é EURUSD e GBPUSD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando. Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si. É tudo sobre os FUNDAMENTOS Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EURUSD e o USDCHF) estão correlacionados em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam Bem como nossos exemplos de temperatura e sorvete e temperatura e roupas De antes, as correlações cambiais são fundamentais básicos. As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando resfriam pelo mesmo motivo (e, em alguns casos, sobrevivência). O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados na vida diária. Eles não mudarão Não este ano não em 10 anosNÃO EM 100 ANOS Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados E tenho boas notícias. Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações do par de moedas para lucrar com eles. De fato, tudo o que você realmente precisa saber é : Fundamentos fortes estão por trás de pares de moedas correlacionadas. Isso lhe dá um modelo consistente e previsível para trocar. Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas, permanecendo correlacionado com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EURUSD e o GBPUSD permanecendo correlacionados porque eles também são apoiados por UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS . Potencial de lucro da volatilidade previsível Agora que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter uma vantagem sobre outros comerciantes. Quando a maioria dos comerciantes olha os pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção no 98 do tempo que os pares de moedas fazem o que eles deveriam fazer e permanecerem correlacionados. Não foi sempre mais interessado no 2 do tempo quando os pares correlacionados FALL OUT da correlação. (E, se por acaso você está preocupado, não parece muito, posso deixá-lo entrar em um pequeno segredo. Muitas vezes é para produzir oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar) Oh, por sinal, percebo Pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação cair, então, por favor, ouça-me. Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer correções fundamentais no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. Em outras palavras, os pares de moedas foram negociados, não sendo correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que eles estão correlacionados estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que DEVEM estar correlacionadas. Então, por que tudo isso importa e o que ele tem a ver com ganhar essa vantagem que eu prometi Bem, é simples Se sabemos que certos pares estão correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças de mercado do mundo real, então o 2 de O momento em que esses pares caem da correlação sabemos que algo deu errado. Não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não age como deveria. Por exemplo, lembre-se do EURUSD e do USDCHF. Estes pares possuem uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas entre si. Se, de repente, esses pares caíram de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está fora de ataque. E, embora isso não aconteça tão freqüentemente, são esses momentos em que as coisas saem do golpe que foram capazes de obter uma vantagem. Você vê, quando os pares correlacionados caem fora da correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e são esses fundamentos do mercado que irão forçar os pares de volta à correlação. Então, sabe o que sabemos Nós sabemos que algo deu errado porque os pares de moedas não estão se comportando como se Nós devemos saber que os pares serão eventualmente forçados de volta à correlação por forças de mercado reais e fundamentais. Nós sabemos que, quando os pares retornam Paridade (ou seja, correlação) que o movimento criará oportunidades de lucro significativas Você pegou aquele último. Sabemos que, quando os pares retornam à paridade (ou seja, a correlação), o movimento criará oportunidades de lucro significativas. E é aí que a Uber High probabilidade negocia Entre. Neste ponto, eu fiquei sem espaço, mas eu entro em detalhes muito maiores e, até mesmo, GAY AWAY uma das minhas melhores estratégias de negociação de correlação em minhas novas Folhas de trapaça de correlação. O relatório não ficará disponível para sempre, então sugiro que você vá pegar agora e abra seu mundo para uma comercialização de correlações altamente rentável G. Starling diz: Encontrei a abordagem e a visão de Jason muito informativas. Isso me deu informações sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também pode funcionar bem em qualquer mercado, mas particularmente no mercado FOREX. Agradeço as pessoas como Jason que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor descer um caminho que foi percorrido antes. Obrigado, Jason, um excelente artigo. Adam foi realmente aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo bom gestor de fundos de hedge usa este método de negociação de alguma forma. Outra ótima publicação Jason Its All About the FUNDAMENTALS Isto é errado imo. Tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). São os mercados certos ou errados, inteligentes ou estúpidos. Não importa, pois não há referência absoluta, tudo é relativo aos participantes do mercado, a percepção era errada. Não há problema, nós revertemos e falhamos. Etc., etc. Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo. Devo admitir que todos estavam procurando explicações e raciocínio para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos resurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo após a tendência é iniciada, é apenas herding. Hedge e estratégia de correlação juntou-se para outubro de 2006 Status: Membro 2,269 Posts Método de negociação para casa Você pode ignorar as primeiras 99 páginas desta discussão, como mudamos ao longo do tempo, refinando nossas entradas E sai, e desenvolve um método muito melhor. Comece a ler na página 100 (ou até mesmo páginas 95-96 se você quiser algum plano de fundo) que está aqui. Existem 5 passos simples para o novo Método de negociação de Going Home. Anteriormente conhecido como o método de hedge e correlação. Nós ainda estamos protegendo e correlacionando, só que o novo nome nos ajudará a visualizar o que queremos realizar neste sistema comercial e modificamos nossas entradas e saídas após um longo período de prática. A maioria dos pares que estão positivamente correlacionados acima de 75 quotlive abaixo da linha de diferença 20-25 em nosso único indicador que usamos (veja abaixo as notas para SMJones para desenvolvê-lo). Esta é a sua casa. Às vezes, eles viajam um pouco para longe de casa (como até 50) e, ocasionalmente, farão uma longa viagem (mais de 80). Mas é claro que não há nenhum lugar como o lar, então eles eventualmente retornam para menos de 20 anos, onde eles moram a maior parte do tempo. Vamos abrir negociações quando os pares estiverem em uma viagem, ajudando-os a voltar para casa, e nós nos beneficiamos no caminho de volta. Existem apenas 5 etapas para negociar com sucesso: 1. Vá para mataf. netentools01-01-correlação e clique em Correlação Forex em Ferramentas e Gráficos. Coloque um controle em todos os pares. 2. Desloque-se para baixo para Diariamente e anote cada par com uma correlação positiva de 75 ou maior (Atualmente monitorei 25 pares, o que é muito fácil de usar usando o indicador mencionado abaixo). 3. Abra gráficos 5M em sua plataforma MT4 para todos os pares selecionados nas etapas acima. Coloque o indicador Stochastic Different Pairs 1.4b em cada um dos gráficos. 4. Quando uma barra de 5M (vela, o que quer que seja) fecha mais de 80 vezes a venda do diferencial que é alta, compre o par que é baixo. 5. Feche a 50, ou menor, dependendo da sua tolerância ao risco. Esse método específico é uma estratégia de curto prazo que você já entra e sai rapidamente. 1. Não há mapas de monitoramento necessários. Você pode configurar o Stochastic Different Pairs 1b para avisá-lo através do pop-up no computador, ou enviar por e-mail para o seu celular. 2. Built-in stop-loss. Isso significa que, desde que saímos de 50, estamos fora com lucro ou perda, portanto, não precisamos colocar perdas em nossas negociações. Nós simplesmente fecharemos quando a diferença chegar a 50. 3. Built-in trendsideways movendo a proteção do mercado. Quando nada está acontecendo, a porcentagem de diferença cai abaixo de 20 e não fazemos nada. 4. Numerosas oportunidades de comércio ao longo do dia. Você pode trocar este método a qualquer hora do dia ou da noite. Não há mais apenas a primeira hora da sessão, embora certamente haja mais atividade durante os horários das sessões. Este método, sem dúvida, funcionará por períodos de tempo mais longos, e neste segmento você pode se sentir livre para testar diferentes cronogramas, critérios de entrada diferentes, diferentes. Seria bom se você relatasse suas descobertas (mesmo negociando pares negativamente correlacionados, se você tiver uma constituição forte). Há também EAs desenvolvidos para este método. Dreamliner P. S. Não consigo anexar o único indicador que usamos, mas se você começar a ler na página 100 você chegará a ele. É chamado quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Muito obrigado a quotRoundrockquot para o desenvolvimento de uma EA Você sabe alguma coisa sobre como os dois gráficos estão sobrepostos? Quero dizer, ambos os gráficos têm uma escala diferente, e eles devem ser ajustados de alguma forma, mas não é óbvio como. (Os valores das escalas são correspondentes). Eu suspeito que seja feito com base em alguns valores médios das partes visíveis das tabelas. Talvez eu esteja errado, mas, se não, significa que a posição relativa das duas linhas é pintada. Você repetiu isso visualmente, ou em tempo real eu não sei nada sobre como eles são superados. Acabei de negociar isso ao vivo desde a semana passada. O único backtest que fiz foi examiná-lo visualmente e perceber as correlações.